Всё просто, воспользуйтесь программой Wine, которую необходимо установить на Вашей Linux системе.
Установить можно следующим образом:
sudo add-apt-repository ppa:wine/wine-builds
sudo apt-get update
sudo apt-get install --install-recommends wine-staging
sudo apt-get install winehq-staging
Затем пишем:
winecfg
А затем пробуем установить наше приложения, которое идёт на Windows.
Но учтите, что если хотите установить крупную игру или сложное приложение, то придётся шаманить с бубном 🙂